Ahora que esta de moda ver el impacto que puede tener subida de tipos de interés de los bonos en el balances de los bancos y en especial en su PnL ( PnL Explained ) de sus valores de negociación en sus portafolios, cobra sentido echar un vistazo a cuales son los bancos más expuestos debido a un sobre-apalancamiento de sus activos. Goldman ha realizado este estudio y sus resultados se exponen abajo. Resalta el hecho de los resultados de Credit Agricole y Natixis que pueden ser los dos primeros bancos a tener que ser rescatados y nacionalizados por el gobierno de Francia, para impedir un colapso financiero en Francia, si se mantienen la inestabilidad en el mercado de bonos.
(Ambos indices calculan los activos ajustados del banco dividido por el patrimonio del banco, a mayor activo sobre el patrimonio más expuestos están a vaivenes del mercado, uno estaba basado según normas americanas mientras que el otro se basa en los criterios de Basilea III)
de: http://www.zerohedge.com/news/2013-06-26/lhorreur-goldman-finds-europes-two-worst-capitalized-banks-france
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